Algorithmic Trading Con Matlab Intraday Trading

Algorithmic Trading con MATLAB: Intraday trading Esta demostración desarrolla y prueba una simple estrategia exponencial de media móvil. Incorpora la obtención de datos de la fuente de datos Bloomberg BLP y la ejecución de operaciones en EMSX, basado en la estrategia. % %% Tareas previas al comercio% Añada blpapi3.jar a la ruta java javaaddpath ( 'C: \ blp \ API \ blpapi3.jar') Obtener los datos de capital de Bloomberg BLP datafeed Esta vez obtener datos intradía en lugar de datos diarios Abrir un entorno de computación paralela Vamos a realizar muchos más backtests en un conjunto de datos más grande que antes, por lo que nos gustaría aprovechar el mayor número de procesadores que podamos con el fin de acelerar el cálculo. MATLAB's Parallel Computing Toolbox hace esto sencillo. Primero, abrimos un grupo de trabajadores paralelos: Realizar el barrido de parámetros Vamos a barrer no sólo a través de muchas combinaciones de promedios principales y rezagados, sino que además barrer a través de granularidades diferentes de los datos en un esfuerzo por encontrar la mejor frecuencia de uso. La variable "ts" a continuación es el tiempo de muestreo y varía de 1 tick hasta 2 ticks (es decir, aproximadamente 1 hora). Podríamos recorrer en cuestión de minutos, pero por comodidad usaremos garrapatas. Los valores ideales son un indicador adelantado de 34 y un indicador retardado de 43 garrapatas