Código De Backtesting Para La Estrategia De Negociación Algorítmica

Moeti Ncube (ver perfil) Informacion del archivo Descripción % Autor: Moeti Ncube % Este es un código que se puede utilizar para retroproyectar una estrategia comercial. La estrategia de ejemplo utilizada se utilizó parcialmente en el desarrollo de una estrategia de negociación algorítmica de frecuencia media; Esta es una parte de la codificación backtesting que usamos para analizar los datos de tick. Este código puede utilizarse para retroprobar una estrategia de negociación para una serie de tiempo que tiene el vector de precios en la primera columna y el indicador de negociación en Segunda columna. Utilizaré contratos futuros de NG para negociar y rastrearé pnl en términos de ticks (las operaciones NG en ticks, por lo que 0,001 ticks en ICE sería de alrededor de $ 70 / contrato, $ 10 / contrato en NYMEX) Más de 17 días esta estrategia en este conjunto de datos haría alrededor de $ 1060 en NYMEX, o $ 7427 en ICE. Los datos se almacenan en la primera columna y un indicador (proprietery), que básicamente rastrea la velocidad del mercado, se almacena en la segunda columna. % Este código se puede ajustar para incorporar otro conjunto de datos / indicador, siempre y cuando asuma el esquema básico de la estrategia que describiré aquí. Esto es en realidad una simplificación de mi estrategia real. Por ejemplo, mi indicador real de Buy / Sell se actualiza para ser vt = max (v1. Vt-1) mientras que aquí lo hago estático. % Comprar / Vender Indicador: Siempre que el indicador sea menor que el valor "v1", usted compra un contrato al precio actual en el mercado. Siempre que el indicater sea mayor que el valor "v1" usted vende un contrato al Precio actual en el mercado. % Objetivo de beneficio: % Si la posición larga / corta promedio ponderada es "pt" marca en el dinero que usted cierra su posición, haga "pt" y la estrategia comienza de nuevo desde el precio actual / ind. %Detener la pérdida de: Si la posición larga / corta promedio ponderada es "st", la estrategia depende de que doble el indicador "dd", Si dd = 0, toma la pérdida la primera vez que esto sucede y la estrategia comienza de nuevo. Si dd = 1, agrega 1 contrato a su posición larga / corta y obtiene un nuevo precio largo / corto promedio ponderado. Ahora, si su nueva posición larga / corta se convierte en "pt" ticks en el dinero que el doble de su beneficio a "2 * pt", sin embargo, si se convierte en "st" ticks fuera del dinero, usted dobla sus pérdidas a "2 * st unesdoc. unesco. org unesdoc. unesco. org A menos que dd = 2, en el cual una vez más usted compraría otro contrato para potencial "3 * pt" ganancia o "3 * st" pérdida.